If, for example, \(\tau _{i}\)  have exponential distribution with the
density \(\lambda \exp (-\lambda \tau ),\ \lambda >0\) , then it defines
Markov process \(\psi (t)\)  with right continuous deterministic trajectories
and random jumps. Such processes are often called piecewise deterministic
Markov processes, see for example [1]}. At the same
time, this can be considered as an example from random perturbation
theory, see [2]} where the problem of invariant measures
is studied.

Если, например, \(\tau _{i}\) имеют экспоненциальное распределение с плотностью \(\lambda \exp (-\lambda \tau ),\ \lambda >0\), то это определяет марковский процесс \(\psi (t)\) с непрерывными детерминированными траекториями и случайными скачками. Такие процессы часто называют ступенчатыми детерминированными марковскими процессами, см. например [1]. В то же время, это можно рассматривать как пример из теории случайных возмущений, см. [2], где изучается проблема инвариантных мер.