In Itô-diffusion environments, we introduce \(N\) -player and common-noise mean-field games (MFGs) in the context of optimal portfolio choice in a common market. We build on the framework and notions of [1]} (see, also, [2]}) but allow for a more general market model (beyond the log-normal case) and, also, consider more complex risk preferences.

В средах диффузии Ито мы представляем \(N\) игроков и общий шумы среднего поля (MFG) в контексте оптимального выбора портфеля на общем рынке. Мы опираемся на рамки и понятия [1] (см., также, [2]), но учитываем более общую модель рынка (превышающую случай лог-нормального распределения) и также рассматриваем более сложные предпочтения по риску.